Trading Rulebook · Execution & Risk Policy
규칙은 셋 중 하나의 상태에 있다
적용 중(Active), 검토 중(Under review), 폐지(Retired). 모든 규칙에는 들어온 날짜와 근거가 붙어 있고, 검토 중인 가설에는 "어떤 숫자가 나오면 채택·기각하는지"가 미리 정해져 있습니다. 2026-10-16 기준이며 현재 모든 전략은 가상매매라 실탄이 걸린 규칙은 없습니다.
Active
16
진입 4 · 청산 4 · 리스크 4 · 운영 4
Under review
10
채택 2 보류 · 기각 3 안건 유지 · 신규 5
Retired
11
전부 데이터 또는 사고 근거
Active
적용 중
| 구분 | 규칙 | 도입 | 근거 · 메모 |
|---|---|---|---|
| 진입 Entry | 4개 전략 스크리닝 — 거래량급증(5일 평균 2배), 골든크로스(MA5/MA20), 가격돌파(20일 신고가), 등락률상위(+3%·거래대금 500억·체결강도 120) | 9/1 · 9/14 | 현재 4개 전부 PAPER. 일봉[0]이 당일 진행 봉이라 "전일 거래량 급증"은 실제로 당일 누적 거래량 기준 |
| 지수 필터 — 코스피·코스닥 중 하나라도 −1% 이하면 신규 매수 중단, 10분마다 재확인 + 매수 직전 재확인 | 9/14 | 10/15 09:10부터 장 마감까지 38회 연속 발동. 09:05 첫 매수는 필터 전이라 통과(09:00~09:10 공백 — 검토 안건) | |
| 체결강도 < 80 진입 필터 — LIVE 경로에서 실매수 대신 섀도우 기록 | 10/2 | 강도<80 집단 9건 EV −2.23%·승률 11%. 롤백: 스킵군 30건 가상 EV ≥ 0% 또는 스킵률 > 35%. 2회차 점검 n=5, 스킵률 14.3% → 유지. PAPER 경로는 안 거침 | |
| 매수는 지정가 + 주문번호 체결조회 | 9/4 · 9/16 | 시장가는 상한가 기준 증거금으로 거절. 잔고 스냅샷 방식은 고아 포지션 사고 후 폐지 | |
| 청산 Exit | 손절 −3% — IOC 최유리 우선, 2회 미체결 시 시장가 | 9/14 | 실측 슬리피지 −0.061% |
| 트레일링 — +1.5% 수익에서 활성, 고점 대비 −1.5% 되밀리면 매도 | 9/14 | 활성 +1.5%는 거래비용 상쇄선. 시뮬상 더 낮은 활성이 유리했으나 사후편향 우려로 사용자가 유지 결정 | |
| 조건부 타임컷 — MFE < 0.5%면 15분 컷, 상승 시도 종목은 30분 관망 | 9/21 | 일괄 15분 컷이 사후 +5~23% 오른 종목 6건을 조기 절단했던 근거 | |
| 15:00 강제 청산 + 이후 신규 매수 금지 | 9/1 | 오버나잇 금지 | |
| 리스크 Risk | 종목당 30만원, 최대 5슬롯 | 9/16 | 데이터 축적 모드: 손익 진폭 1/3, 예수금 243만으로 5슬롯 가동 |
| 서킷브레이커 일 −5만원 — 이후 신규 매수는 PAPER로 반사실 기록 | 9/16 | 손실 상한이 아니라 신규 매수 차단선. 보유분 미청산이라 실제 하루 최악 약 −10만원 | |
| 전략 격리 (LIVE/PAPER 모드) — 삭제 대신 가상으로 추적 | 9/16 | 10/8부터 전 전략 PAPER (사용자 결정) | |
| 거래비용 왕복 0.2% 가정으로 비용 후 손익 병기 | 9/4 | 2026년 매도 거래세 0.20%만으로도 왕복 0.2%에 근접. EV가 +0.2%를 넘어야 실질 엣지 | |
| 운영 Ops | 배포는 장 마감(15:30) 후에만 | 9/16 | 장중 재시작은 포지션 기억을 잃음(상태 영속화 이후 완화됐으나 규칙 유지) |
| 개선은 주 1회, trades.jsonl 시뮬 근거로만 | 9/14 | 감으로 바꾸지 않는다 | |
| 전략 삭제 금지 조건 — 단일 주 EV 음수만으로 삭제 불가 | 9/16 | 충분 표본 + 여러 국면 + 비용 포함 + PAPER 결과 종합 | |
| 서버에서 무거운 작업 금지, 분석·수집은 맥에서 | 10/10 | 10/8 밤 메모리 고갈로 서버 먹통 |
Under review
검토 중
| 가설 | 상태 | 판정 기준 · 현재 숫자 |
|---|---|---|
| 재진입 허용 — 트레일링 청산 후 60분 내 +1% 회복 시 재진입 | 섀도우 보류 | 선손절률 ≥ 38%면 기각. 10/8 기준 2/7 선손절, EV −0.81% → 보류 |
| LIVE 복귀 | 조건 대기 | 과거 데이터 백테스트로 진입 기준의 엣지가 검증될 때까지 실매매 중단 |
| 09:00~09:10 지수 필터 공백 — 첫 스크리닝 직전 지수 재확인 | 신규 (10/15) | 10/15 −5.59% 출발을 못 보고 09:05 매수 4건 진입. 실계좌였다면 그대로 체결 |
| 저가주 가상 체결 보수화 — 1,000원 미만은 호가 1단계 불리 가정 | 신규 (10/15) | 289원 종목 1호가 = 0.35%. PAPER +12.8%가 과대일 가능성 |
| 10~14시 중반 진입 섀도우 전환 — 시간대 EV −0.70% | 보류 | 어떤 진입 변수로도 설명 안 됨 → "시간대 자체" 가설. 판정에 신규 96건 필요 |
| 진입 문턱 상향 · 타임컷 45분 | 열린 가설 | 생애주기 데이터 축적 후 판정하기로 합의(9/23). 분봉 리플레이에서 규칙 간 순위가 경로 가정에 따라 뒤집혀 판별 불가 |
| 위험예산 게이트 — 서킷브레이커를 진짜 손실 상한으로 | 다음 안건 | 리스크 매니저 제안 (a) 문서화만 / (d) 게이트 도입 중 (d)를 다음 리뷰로 |
| 등락률상위 PAPER 재심 | 유지 | 51건 EV −1.16%로 격리. 순위 API가 빈 응답이라 사실상 시그널 없음 |
| 가격돌파 PAPER 강등 | 기각 · 안건 유지 | 2주 전 영웅이 이번 주 범인(EV −0.37%) — 장세 의존성 추적 중 |
| 지수 필터 −0.5%로 상향 · 트레일링 −2.5% 확대 | 기각 | 일별 EV와 지수 상관 0.22~0.26 / 평균 +1.03%p는 상위 3건 착시, 중앙값 −0.12%p |
Retired
폐지
| 규칙 | 폐지 | 대체 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 고정 익절 +5% | 9/11 | 트레일링 스탑 | 1년 백테스트에서도 모든 청산 규칙 중 일관되게 열위 |
| 트레일링 +1% 활성 / 고점 −2% | 9/14 | +1.5% / −1.5% | 2주차 재설계 |
| 시장가 매수 | 9/4 | 지정가 + 체결 확인 | 상한가 기준 증거금으로 주문 거절 |
| 잔고 스냅샷으로 체결 확인 | 9/16 | 주문번호 체결조회 | 지연으로 고아 포지션 사고 |
| 일괄 15분 타임컷 | 9/21 | 조건부 타임컷 | 상승 시도 중인 종목 6건 조기 절단 |
| 종목당 100만원 | 9/16 | 30만원 | 엣지 검증 전 손익 진폭 축소, 표본 확대 |
| 서킷브레이커 −10만원 | 9/16 | −5만원 | 30만원 기준 풀 손절 5연타 = 자본 −2% |
| 등락률상위 LIVE | 9/16 | PAPER 격리 | 51건 EV −1.16% |
| 거래량급증 LIVE 100만 | 9/16 | 50만 → 30만 → PAPER | 17건 EV −1.14% |
| 전 전략 LIVE | 10/8 | 전 전략 PAPER | 131건 순EV 약 −0.3%, 백테스트 엣지 없음 |
| 맥 로컬 launchd 데몬 | 9/1 | Lightsail systemd | 잠자기 중 타이머 정지로 세션 놓침, 이중 매매 방지 위해 비활성화 |