Agents · Versions · 2026
세 번의 구조 변화, 한 번의 가상 전환
v1은 사람이 짠 규칙을 그대로 집행하는 봇 + 코드를 고쳐 주는 LLM 한 명이었고, v2는 봇에 체결 검증·전략 격리·서킷브레이커를 붙여 "데이터를 믿을 수 있는" 엔진으로 바꾼 뒤 처음으로 5개 서브에이전트 리뷰 팀을 돌렸으며, v3는 그 팀의 판정과 1년 백테스트 결과로 실탄을 빼고 가상으로 돌리는 체계입니다.
Architecture
버전별 에이전트 구성
실선 상자 = 서버에서 매일 도는 규칙 엔진의 역할, 파란 테두리 = LLM 에이전트(모델 표기는 세션 기록에서 확인), 점선 = 사람. 아래 개수는 "동시에 존재한 행위자"가 아니라 그 버전에서 역할을 맡은 행위자의 총수입니다.
v12026-09-04 – 09-15 규칙 봇 + LLM 1
규칙 에이전트 4LLM 1사람 1
사람매매일지를 읽고 규칙을 손으로 결정
대화 · 코드 수정 요청
Claude Code 메인 세션claude-fable-5코드 작성·배포·일지 분석. 서브에이전트 없음
rsync 배포 → Lightsail
스크리너4개 전략, 09:05 + 30분 주기
주문 실행지정가 매수, 잔고 스냅샷으로 체결 확인
포지션 모니터손절 −3% / 고정 익절 +5% → 9/11 트레일링
리포터매매일지 .md + 슬랙
v22026-09-16 – 10-08 퀀트 검증 엔진 + 리뷰 팀 1회차 (LLM 6)
규칙 에이전트 7LLM 6 (메인 1 + 서브 5)분석 도구 1사람 1
사람승인·기각·보류만 결정
PM · Claude Code 메인claude-fable-5리서처 3개를 병렬로 띄우고, 비판자·리스크 결과를 종합해 승인안 작성
2026-10-02 · 1회차 리뷰 · general-purpose 서브에이전트 5
리서처 Aclaude-fable-5진입 조건 — 체결강도 ≥80 필터 제안
리서처 Bclaude-fable-5재진입 허용 가설
리서처 Cclaude-fable-5청산 규칙 — 트레일링 −2.5% 제안
적대적 비판자claude-fable-5LODO 재계산, 중앙값·꼬리 착시 검증 → C 기각
리스크 매니저 (거부권)claude-fable-5승인안마다 롤백 조건 설계
analyze.pypython12지표 성적표 (EV·PF·MDD·샤프·MAE·MFE·국면·시간대, IS/OOS)
승인된 규칙만 장 마감 후 배포
스크리너
진입 라우터LIVE/PAPER 모드 격리 + 체결강도 섀도우
주문 실행주문번호 체결조회(TTTC8001R)
포지션 모니터조건부 타임컷 · 생애주기 기록
지수 필터
리스크 (서킷 −5만)
리포터
v3 · PAPER2026-10-08 – 전 전략 가상 + 리뷰 팀 2회차 + 백테스트 (LLM 7)
규칙 에이전트 7 (가상 장부)LLM 7 (메인 2 + 서브 5)분석 도구 2사람 1
사람10/8 "전 전략 PAPER" 결정, 백테스트 승인
PM · Claude Code 메인 (10/8~10/11)claude-opus-5-52회차 리뷰 운영, 1년 백테스트, 서버 복구
분석 · Claude Code 메인 (10/15)claude-fable-5-1폭락일 분석, 이 보고서
2026-10-08 · 2회차 리뷰 · 서브에이전트 5
리서처 1 진입claude-opus-5-5체결강도 필터 1주차 자동판정 → 유지
리서처 2 청산·재진입claude-opus-5-5재진입 선손절 2/7 → 보류
리서처 3 시간대·국면claude-opus-5-510~14시 EV −0.70%, "하락장 탓" 불지지
비판자claude-opus-5-5가격돌파 강등·지수필터 상향 기각
리스크claude-opus-5-5서킷 −5만은 상한이 아님 → 위험예산 게이트 안건
1년 백테스트 (10/9)python · KIS 분봉244일 3,768시그널 EV −0.54% → 엣지 없음
버전 리플레이 시뮬python청산 규칙 간 우열 판별 불가 (경로 가정 의존)
봇은 그대로, 장부만 가상
스크리너
진입 라우터 → 전부 PAPER
가상 체결지정가 즉시, 슬리피지 0 가정
포지션 모니터
지수 필터
리스크
리포터
1회차 (2026-10-02, Fable 5 ×6) — 트레일링 −2.5% 확대안을 리서처는 "+1.03%p 개선"이라 했지만 비판자가 "중앙값 −0.12%p, 상위 3건이 만든 착시"로 기각. 체결강도 ≥80 필터와 재진입 섀도우만 롤백 조건부 승인.
2회차 (2026-10-08, Opus 5.5 ×6) — 그 주 LIVE 30건 EV −1.04%. 필터 유지, 재진입 보류, 지수 필터 −0.5% 상향 기각, "하락장 탓"은 일별 EV와 지수 상관 0.22~0.26으로 불지지. 승인 0건 → 사용자 결정으로 전 전략 PAPER.
Performance
버전별 승패와 수익률 — 같은 기간 지수와 함께
수익률 = 실현손익 ÷ 자본 300만원. 지수는 각 구간 직전 거래일 종가 → 구간 마지막 거래일 종가. 가상 전환은 2026-10-08 장 마감 후, v3 행은 전부 가상 손익.
PF = 총이익/총손실. v2-ioc는 9/16 하루 돌았던 과도기 엔진(IOC 손절은 있었지만 체결조회 검증은 없던 버전). 9/18부터 등락률상위 전략만 PAPER로 돌았고(10/8까지 34건, −88,325원) 그 기록은 v3 합계에 넣지 않았습니다.
지수 대비 등락 비교 (정규화, 2026-09-03 = 0%)
봇은 자본 300만원 대비 누적 실현수익률, 지수는 같은 날 종가 기준 등락률. 모두 %라 한 축에 겹칩니다. 범례를 눌러 시리즈를 끄고 켤 수 있습니다. 10/8 이후 봇 선은 실계좌 누적에 가상 손익을 이어 붙인 것입니다.
원본 차트
읽는 법 — 실계좌 손실은 사실상 전부 v1 8거래일에 났습니다(v1 −67.5만원, v2 +1.9만원 · 종목당 100만원, 고정 익절, 잔고 스냅샷 시절). v2는 EV −0.12%로 손익분기 근처였지만 비용(왕복 0.2%)을 넘지 못했고, 같은 기간 코스닥은 +9.8%였습니다. "장이 나빠서"가 아니라 "진입 기준에 엣지가 없어서"이며 10/9 백테스트가 그것을 확인했습니다.
Backtest · 2026-10-09
1년 백테스트가 실탄을 뺀 이유
기간
244일
2025-10-10 ~ 2026-10-08
시그널 (3개 전략)
3,768
거래량급증·가격돌파·골든크로스
EV (비용 후)
−0.54%
비용 전 −0.34% · 일단위 t = −5.8
대조군 대비
−0.32%p
시그널 없는 같은 후보군 −0.04% (t = −3.9)
- 13개월 중 비용 후 플러스 월 0개. 봇과 같은 5슬롯·30만원으로 1년 흉내 내면 약 −358만원.
- 세 진입 기준은 엣지가 없을 뿐 아니라 역방향: 시그널이 뜬 종목이 안 뜬 종목보다 나빴습니다.
- 한계: 유니버스가 당일 최종 거래량 100위(사후 정보), 체결강도 필터 미반영, 같은 기간 실제(−0.09%)보다 시뮬(−0.50%)이 0.4%p 가혹.