2026-10-15 · Paper trading
폭락일, 에이전트는 12분 동안 4번 거래하고 멈췄다
09:05 첫 스크리닝에서 4개 시그널이 떴고 가상 장부에 4건이 들어갔습니다. 3건은 트레일링으로 익절, 1건은 손절. 09:10 지수 필터가 코스피 −4.72%를 읽은 순간부터 장 마감까지 38번 연속 "신규 매수 중단"이었습니다. 결과는 자본 대비 +2.1%, 그 주 최고의 날이자 전날(−2.3%) 최악의 날 바로 다음입니다. 이 숫자를 그대로 믿으면 안 되는 이유도 아래에 적었습니다.
가상 수익률 (자본 300만 대비)
+2.1%
+63,150원 · 비용 후 +60,763원
코스피−7.57%나스닥−0.31%
승·패
3 · 1
EV +5.29%/매매 · PF 5.96
매매 활동 시간
12분
09:05:04 ~ 09:17:28
지수 필터 발동
38회
09:10 ~ 15:21, 10분 간격 전부 차단
Timeline
시장과 봇을 한 줄에
- 08:50봇세션 시작. 모든 전략 PAPER, 종목당 30만원.
- 09:00시장코스피 −5.59% 출발. 봇토큰 갱신. 첫 지수 체크는 개장 직후 등락률이 반영되기 전이라 통과.
- 09:05:00봇스크리닝: 등락률 순위 빈 응답(평소와 동일) → 거래량 순위 후보 13종목 → 시그널 4개.
- 09:05:04~06봇가상 매수 4건: 진코스텍(거래량급증) · HT로보틱스(가격돌파) · 뉴인텍(가격돌파) · 에이엔피(골든크로스).
- 09:07:42시장코스피 매도 사이드카. 09:12:23 코스닥 사이드카.
- 09:06:29봇진코스텍 트레일링 매도 +3.23% (고점 20,950 → 20,450).
- 09:06:50봇뉴인텍 손절 −4.26% (752 → 720원, 손절선 729원 아래로 갭).
- 09:08:11봇에이엔피 트레일링 매도 +12.80% (289 → 326원, 고점 333원, 보유 3분).
- 09:10:03봇지수 필터 발동: 코스피 −4.72% / 코스닥 −5.07% → 신규 매수·스크리닝 중단. 이후 장 마감까지 해제 없음.
- 09:17:28봇HT로보틱스 트레일링 매도 +9.38% (7,250 → 7,930원, 고점 8,060원). 포지션 0.
- 12:23 / 12:38시장코스닥·코스피 서킷브레이커. 봇은 포지션이 없어 영향 없음(읽은 값은 12:30 −8.00% / −8.02%).
- 15:01봇장중 최저 판독: 코스피 −9.14% / 코스닥 −9.18%.
- 15:31봇장 종료. 실계좌 매매 0건 일지 생성, 가상 장부 4건 +63,150원 슬랙 전송.
Trades
4건 상세
| 종목 | 전략 | 매수 → 매도 | 수량 | 매수가 | 매도가 | 최대 상승(MFE) | 최대 하락(MAE) | 보유 | 손익 | 청산 사유 |
|---|
Interpretation
이 성적을 어떻게 읽어야 하나
규칙이 설계대로 작동한 부분
- 지수 필터가 하루를 막았다. 09:10 이후 신규 매수 0건. 10/14처럼 하루 종일 15건을 긁었다면 투매 속에서 손절 연타였을 가능성이 큽니다.
- 트레일링이 급등을 잡았다. 에이엔피는 3분 만에 +15.2%까지 갔다가 고점 −1.5%에서 +12.8%로 청산. 고정 익절 +5%였다면 그 절반도 못 가졌습니다.
- 손절이 갭을 견뎠다. 뉴인텍은 손절선 −3%보다 깊은 −4.26%에 잡혔지만 그 이상 끌려가지 않았습니다.
- 서킷브레이커 중 포지션 0. 12:23~12:58 거래 정지 때 들고 있는 종목이 없었습니다.
그대로 믿으면 안 되는 이유
- 가상 체결은 지정가 즉시·슬리피지 0 가정. 사이드카가 걸린 개장 7분 안의 저가주(289원·752원)에서 실제 체결가는 달랐을 것입니다. 289원 종목은 1호가가 0.35%입니다.
- 표본 4건. 10/8 이후 가상 30건은 9승 21패 −38,747원(−1.3%), 이 날 하루가 그 주 손실을 되돌렸을 뿐입니다. 10/12~15 주간 합계는 −13,091원입니다.
- 09:00 지수 체크가 통과한 건 허점. 개장 직후 등락률 API가 전일 종가 기준을 아직 반영하지 않아 −5.59% 출발을 못 봤습니다. 실계좌였다면 체결강도 필터만 남긴 채 4건이 실제로 들어갔을 것입니다.
- 이 날 이긴 종목들은 폭락장에서 오른 저가 테마주. "폭락장에 봇이 강하다"가 아니라 "개장 5분 안에 튄 종목을 잡았다"입니다. 재현 가능성은 별개 문제입니다.
다음 리뷰 안건으로 올린 것 — ① 09:00~09:10 사이 지수 필터 공백: 첫 스크리닝(09:05) 직전에 지수 재확인을 한 번 더 넣을지. ② 저가주(1,000원 미만) 가상 체결에 호가 1단계 불리 가정을 넣어 PAPER 손익을 보수화할지. ③ 10/14(15건 −69,386원)와 10/15(4건 +63,150원)가 연속으로 나온 것이 변동성 국면의 전형인지, 국면별 EV 표에 10월 둘째 주를 추가해 판정.